Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố "Bản tin thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam quý 4/2022".
Trong quý 4/2022, thị trường chứng khoán toàn cầu hầu hết đều có sự phục hồi, tuy mức độ phục hồi mạnh, yếu không giống nhau do những biến số được cho là căng thẳng và tiêu cực nhất đã qua và vấn đề nội tại riêng có của từng thị trường như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50, Hang Seng, KOSPI, Nikkei 225,…
Trong nước, chỉ số VN-Index và VN30 trong quý 4/2022 biến động rất mạnh, biên độ rộng với xu hướng giảm mạnh nửa đầu quý, tạo đáy và phục hồi mạnh từ nửa cuối quý nhưng tổng thể vẫn trong trạng thái giảm.
Mức dao động trong khoảng 1.126,46 điểm (ngày 3/10/2022) đến 873,78 điểm (16/11/2022) đối với VN-Index và từ 1.144,95 điểm (ngày 3/10/2022) đến 863,31 điểm (ngày 16/11/2022) đối với VN30-Index.
Nếu tính theo giá đóng cửa, phiên giao dịch ngày 30/12/2022, VN-Index đóng cửa tại 1.007,09 điểm - giảm 11,04% so với đầu quý (mức 1.132,11 điểm) trong khi VN30-Index đứng mức 1.005,19 điểm - giảm 12,75% trong cùng thời điểm (đầu quý 4/2022 đạt 1.152,01 điểm).
Khối lượng giao dịch rổ VN30 đạt trung bình hơn 205,2 triệu cổ phiếu/phiên - tăng mạnh 39,5% so với bình quân quý 3/2022.
Trên thị trường phái sinh toàn cầu, theo số liệu của FIA, tổng khối lượng giao dịch trong tháng 11/2022 đạt 7,75 tỷ hợp đồng - tăng 10,9% so với tháng 10/2022 và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn giao dịch đến từ các hợp đồng phái sinh trên chỉ số cổ phiếu (chiếm 73% tổng khối lượng giao dịch). Lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 75,41 tỷ hợp đồng - tăng 33,6% YoY.
Sự kiện nổi bật của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam năm 2022
- Trung tâm Lưu ký Việt Nam (VSD) đã thực hiện điều chỉnh tăng tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu từ 13% lên 17% đối với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 - áp dụng từ ngày 15/12/2022.
Việc điều chỉnh tăng tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu lần này được thực hiện trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả tính toán tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số VN30 do VSD xác định định kỳ theo quy định tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của VSD.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành quy định hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán giữa các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Quyết định số 618/QĐ-SGDVN).
Theo đánh giá, quy định này vừa có tính kế thừa những quy định trước đây, vừa cập nhật để phù hợp với cơ cấu tổ chức của thị tường hiện nay, vừa đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn thị trường, từ việc thành lập Hội đồng hòa giải, trình tự hòa giải cho đến việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là Quy trình hòa giải đã thể hiện được rõ trách nhiệm của các đơn vị/bộ phận liên quan theo trình tự nội dung trong quá trình triển khai thực hiện.
Nguồn HNX tổng hợp
Đồng pha với biến động của thị trường chứng khoán cơ sở, trong quý 4/2022, thị trường phái sinh giao dịch cực kỳ sôi động và ghi nhận mức tăng mạnh so với trước đó; tổng khối lượng giao dịch tăng 95,32% đạt hơn 28,27 triệu hợp đồng - tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 434.931 hợp đồng/phiên (có 65 phiên trong quý 4/2022); khối lượng giao dịch cao nhất trong quý đạt 647.457 hợp đồng vào ngày 25/10/2022.
Trong quý 4, tổng khối lượng giao dịch của HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm là 15.500 hợp đồng, OI cuối quý là 0 hợp đồng; với kỳ hạn 10 năm là 4.000 hợp đồng, OI cuối Quý là 0 hợp đồng.
Về cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh, ghi nhận số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh mở mới duy trì đà tăng trưởng bền vững kể trong giai đoạn 2017 - 2020; tăng trưởng đột biến trong năm 2021.
Sau khi đạt đỉnh vào tháng 11/2021, mức độ tăng trưởng suy giảm mạnh ở mức nền thấp ổn định đến hết quý 4/2022 trước khi có sự phục hồi dần đều trong quý 4/2022. Số lượng các tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 1.180.544 tài khoản tính đến hết năm.
Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, tính đến hết ngày 31/12/2022, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có 23 công ty chứng khoán thành viên.
Trong quý 4, top 5 thị phần môi giới gồm VPS, HSC, SSI, VND, TCBS. Đây cũng là 5 công ty chứng khoán thành viên có thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh lớn nhất trong cả năm 2022.